Стоп лосс та тейк профіт - що це і як виставляти. Оцінка показників ефективності торгової системи: профіт фактор та коефіцієнт відновлення Як підвищити значення профіт-фактора

Як швидко та ефективно оцінити результати торгівлі трейдера? Якщо подивитися на кінцеву прибутковість у відсотках чи грошах, то ми не зможемо зрозуміти, які були просідання, чи так вагомо прибуток переважує збитки, якою була динаміка торгівлі. На допомогу нам приходить показник, званий профіт фактор, який можна знайти в будь-якому звіті (Statement) терміналу MetaTrader 4.

Профіт фактор (Profit factor)- Показник, який розраховується наступним чином: відношення суми всіх прибуткових угод за обраний нами період до суми всіх збиткових угод за той самий час. Наприклад, якщо ми хочемо подивитися профіт фактор за три місяці торгівлі, то прямо в терміналі MetaTrader 4 формуємо детальний звіт, в якому ми побачимо рядок “Profit Factor” з цифровим значенням.

Принцип розрахунку профі фактора

Як правило, якщо прибуток фактор > 2, то вже говорять про впевнену торгівлю спекулянта. Якщо значення знаходиться між 1 і 2, тобто сенс уважніше оцінити роботу трейдера, можливо, у нього відсутня стабільність в трейдингу. При profit factor< 1 торговля спекулянта убыточна.

Навіщо потрібен Profit factor?

Прибуток, отриманий за підсумками роботи, склав 2000 доларів, що можна вважати дуже добрим показником. З іншого боку, його увага була привернена рядками Gross profit та Gross loss. Справа виявилася в тому, що сума всіх прибуткових угод дорівнювала 15000 доларів, а сума всіх збитків 13000 доларів. Виходило, що ці значення дуже близькі один до одного за величиною.

Трейдер зрозумів, що його прибуток, що дорівнює 2000, не така вже й хороша, якщо врахувати, що суми плюсових і мінусових угод практично рівні. Ситуація демонструє відсутність впевненої переваги профіту над втратами, а це означає, що загальна картина того, що відбувається, може змінитися з часом.

У цьому випадку Profit factor = 15000/13000 = 1,15. Спекулянту досить було б одразу поглянути на це значення, щоб зрозуміти складність ситуації.

Оцінювати не лише результати торгівлі, а й саму динаміку роботи спекулянта, може виявитися корисним у низці випадків:

1. оцінка власної торгівлі
2. оцінка роботи колеги в освітньому випадку
3. вивчення інвестиційної пропозиції
4. вивчення пропозицій продавців

Якщо трейдер вирішив придбати торговельну систему, радника чи інші допоміжні варіанти програм, варто спочатку переконатися, що продавець пропонує якісний товар. Тут нам на допомогу знову приходить профіт фактор та інші важливі показники торговельного звіту.

Показник Форекс профіт фактор - відносна величина, що характеризує стан фінансового прибутку, отриманого за певну одиницю часу до показників збитків. Розрахунок дуже простий – трейдер ділить виручений фінансовий прибуток на показники збитків за звітний період.

ОСНОВНІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА

Для знайомства з тим, що таке Профіт Фактор на Форекс, трейдер повинен знати значення показника:

• Результат розрахунків становить більше одиниці – характеристика прибутковості фінансових операцій за звітний період
• Результат розрахунків менше одиниці – рівень збиткових угод перевищує показник прибутку

Специфіка розрахунків дає можливість трейдеру аналізувати прибуток та збитки автоматично. Показник Профіт Фактор та всі статистичні дані детально відображаються у спеціальному вікні після відповідного запиту трейдера.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ПОСЛУГОЙ

Щоб отримати фінансовий звіт прибуток/збитки, необхідно відкрити вкладку «Історія рахунку». Клік правою кнопкою миші викликає відповідне контекстне меню. Необхідно вибрати функцію «Зберегти як докладний звіт». Результат операції – докладна фінансова інформація щодо профіт-фактору, включаючи інші статистичні дані.

ПЕРЕВАГИ ПРОФІТ ЧИННИКА

Користь оцінки фінансової діяльності за допомогою Профіт Фактора:

• Характеристика торгівлі конкретного трейдера
• Оцінка фінансової діяльності інших трейдерів (освітній фактор)
• Оцінка та вивчення пропозицій інвестицій
• Оцінка та вивчення діяльності продавців (пропозиції)

Не рідко під час тестування нових торгових систем та автоматизованих радників валютний інвестор стикається з таким поняттям як «Профіт Фактор». Слід зазначити, що саме цей показник, найімовірніше, найкраще характеризує ефективність торгівлі кожного окремого трейдера.

Що таке Профіт Фактор

Профіт Фактор на Форекс (Profit factor) - це відносний показник, що вказує на ставлення отриманих збитків за певний проміжок часу до прибутку. Даний показник розраховується досить просто, для цього потрібно всього лише розділити прибуток за звітний період на отримані збитки за той самий проміжок часу - прибуток/збитки.

Припустимо, за червень місяць у клієнтському торговому терміналі валютного інвестора було укладено 60 контрактів, сумарний прибуток за якими склав, наприклад, 7500 доларів, а сума отриманих збитків становила 3200 доларів. Таким чином, Profit factor буде обчислено наступним чином:

7500/3200=2.34

З цього можна дійти невтішного висновку — за червень місяць ми змогли отримати у 2.34 разу більше прибутку, ніж збитків. Слід зазначити, що це показник дуже важливим при порівняльному аналізі торгової ефективності. Крім цього, завдяки профіту фактору ставати набагато легше підібрати найбільш ефективну торговельну систему.

При цьому слід зазначити такі значення цього показника:

• Якщо отриманий результат перевищує одиницю – Ви заробили за підсумками звітного періоду позитивний фінансовий результат.
• У тому випадку, коли одиниця перевищує результат – це свідчить про те, що загальна сума за збитковими контрактами перевищує прибуток за прибутковими контрактами.

Якщо виходити з особливості розрахунків, то такий показник, як профіт фактор на Форекс не може мати негативного значення, а лише нульове, у такому разі можна буде говорити, що валютний спекулянт не уклав за час своєї роботи жодного прибуткового контракту.

Торговий термінал трейдера дає Вам можливість отримувати в автоматичному режимі всі необхідні статистичні дані, у тому числі такий показник, як profit factor. Щоб це зробити, досить буде просто вивести на екран терміналу свій детальний звіт.

Щоб отримати його, необхідно відкрити вкладку «Історія рахунку», а потім за допомогою правої клавіші миші вибрати «Зберегти як деталізований звіт». Таким чином Ви зможете отримати не тільки відомості про прибуток фактору, але й цілу масу іншої не менш корисної інформації зі статистики свого рахунку.

Про оцінку показників торгових систем, у якій ми розібрали першу частину параметрів. Ця замітка є за своєю суттю другою в серії і сьогодні йтиметься про такі показники як: «Профіт фактор», «Фактор відновлення» та «Коефіцієнт виграшу». Почнемо по порядку.

ПФ ( profit factor) — це показник, який відображає прибутковість вашої торгової системи, а так само певною мірою (побічно) дозволяє судити про її стабільність через інтерпретацію переваги прибутку над збитком. Математично розрахунок є відношенням суми всіх прибуткових угод до всіх збиткових. Чим вище це число, тим краще.

Чинник відновлення

Цей показник є відношенням абсолютного прибутку до максимальної просідання. З його допомогою можна судити про швидкість виходу системи з просідання, чим він вищий - тим швидше система здатна вийти зі збитку.

Я вважаю цей параметр одним із ключових, за яким можна судити про надійність усієї системи та обов'язково приймаю його до уваги. Існує думка, що системи, що мають показник нижче 4 — становлять підвищену небезпеку.

Коефіцієнт виграшу

p align="justify"> Є значенням, що показує відношення середньої прибуткової угоди до середньої збиткової - відображає у скільки разів середній прибуток більше середнього збитку. Особливо важливим є показник для систем, які мають дуже низький відсоток позитивних угод. Здебільшого має «психологічний» характер, оскільки не кожен трейдер може витримати велику серію збиткових угод.

На закінчення

Це все показники, про які я хотів розповісти вам сьогодні, тому підведу невеликий підсумок.

Напевно, ви вже зрозуміли, що оцінювати торговельну систему тільки за одним із представлених критеріїв - безглуздо. До уваги слід брати кожен із них.

Зазвичай питання про вибір «головного» з них постає особливо гостро при виборі із версій системи, які ви отримали в результаті оптимізації. Яку краще вибрати: більш прибуткову чи може менш ризикову (з меншою максимальною просіданням)? На жаль, єдино правильної відповіді тут немає і бути не може. У результаті кожен сам виробляє власні правила, на підставі яких прийматиме рішення.

Від себе хочу додати, що зазвичай система максимально наближена до медіани має дуже високий «Фактор відновлення», Отже від неї очікується і більш стабільної роботи.

На сьогодні це все, що я підготував для вас. Не забудьте передплатити оновлення блогу — попереду ще дуже багато цікавих статей. До стирчи!

P.S.Якщо ви хочете більше дізнатися про те, як створювати такі системи в TSLab, а також пройти весь шлях до запуску свого першого робота на Московській біржі - рекомендую пройти навчання ось тут.

Усі трейдери прагнуть максимально отримати прибуток. Але щоб об'єктивно оцінити свої результати торгівлі на Форекс чи іншого трейдера, його стратегії потрібно чимось керуватися. Критеріїв, за якими роблять оцінку, багато, але профіт-факторнайпопулярніший.

Що таке Профіт Фактор

Profit Factor- це один із показників для оцінки ефективності торгової системи. По суті, він показує співвідношення отриманого від угод прибутку за певний період до збитків. Причому розрахувати його не складно – ділиться сумарний прибуток за необхідний звітний період на сумарні збитки за той самий проміжок – це і є профіт-фактор.

Приклад для наочності: за 6 місяців у терміналі трейдера було укладено 154 угоди Загальний прибуток становив $20 904, а сума збиткових угод досягла $10 925. Профіт-фактор у такому разі буде порахований так: 20 904/10 925 = 1,91. Т. е. за ці півроку отримано в 1,91 рази більше прибутку з торгівлі на Форекс, ніж збитків. Все просто.

Але навіщо потрібен Profit Factor

Нерідко з таким поняттям трейдерам доводиться стикатися, коли їм потрібно протестувати нові стратегії торгівлі Forex або якісь автоматичні радники. І цей показник допоможе швидко відсіяти ризиковані варіанти, проаналізувати їхній потенціал і вибрати найкраще. У багатьох торгових терміналах можна легко і швидко сформувати деталізований звіт угод, де разом з іншими корисними даними вказано і Profit Factor.

Збираючись відкрити позицію, не варто сподіватися отримати прибуток у довгостроковій перспективі, якщо при розрахунку профіту для угоди він буде порівнянний з потенційно можливими втратами. Власне, ці позиції краще не відкривати взагалі.

Profit Factor є фільтром, завдяки якому трейдер може відразу відсіяти не дуже ефективні торгові системи.

Адже якщо торгувати на біржі за ними, то з високою ймовірністю все закінчиться зливом депозиту.

Мінімально допустиме значення Профіт Фактора починається від 1,6.

Якщо воно вийшло менше, це вказує трейдеру на ризик втратити свій депозит у разі торгівлі за цією стратегією. Показник прибутковості більше 2 – вже говорить про впевнену торгівлю на біржі. Чим вище - тим вигідніша торгова система.

Особливості Profit Factor

Варто враховувати, що показник не ідеальний, оскільки він не покаже реальний потенціал торгів при малій кількості угод, у тому числі кілька випадкових і з великим прибутком. У таких випадках він завжди високий, але це не вказує на надійність стратегії. Чим більший період часу та кількість угод, тим він об'єктивніший. Все ж таки це відмінний орієнтир для новачків, які ще не розібралися у всіх тонкощах торгівлі на біржі, і для досвідчених трейдерів, якщо потрібно швидко оцінити ту чи іншу стратегію в цілому.

Достовірний профіт-фактор

З метою отримати більш точний показник прибутковості стратегії, тоді його обчислюють за допомогою трохи іншої формули. У « достовірного профіт-фактора» принцип розрахунку трохи складніший, але він показує краще ефективність торгової системи.

Потрібно взяти сумарний дохід всіх скоєних угод і відібрати 1 угоду з найбільшим прибутком за весь звітний період. Це значення тепер поділити у сумі загального збитку по угодам.

Такий підхід допомагає згладити показник, відкинувши угоду, яка з великою ймовірністю була випадковою. Якщо показник вийшов більше 1, то стратегія є прибутковою і її можна розглянути більш детально.

Якщо трейдер має намір провести якісний аналіз скоєних угод та в цілому потенціал торгової стратегії Forex або її інвестиційну привабливість, важливо завжди враховувати показник профіт-фактору.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.